对冲：与时俱进的学问 - 东山再起 - winelson

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对冲：与时俱进的学问 [原创 2008-03-13 21:13:50]

对冲：与时俱进的学问[2008-3-13]

对冲是门学问，冲好了两头赚，冲不好两头赔，对冲的思路转换要快。最近多锌空胶的创意是一个两头赚的组合。

以下是我最近的对冲组合考虑，首先要设置组合因子。
多组成员:锌、豆油
空组成员：胶

参考配方如下：
1、多锌2：空胶2，动用保证金不超过25%（非同系物组合）；
2、多锌1+多豆油1：空胶2，动用保证金不超过25%（中型组合）；
3、多豆油2：空胶2，动用保证金不超过25%（同系物组合）；

原则上对冲组合里不包括铜、糖、豆，尽管豆不贵，很希望拿它做多，但没有很好的对冲品，尤其不能以多豆对空豆油，而多豆空豆油也极其糟糕。